Explico cual es mi problema.

Si hago:

Dim cDatos As Collection

y luego cDatos.Add(valorX, "keyX")

me da un error de que la colección es un objeto null

Si intento Dim cDatos As Collection = [] para que sea colección vacía, pero no null, me dice que los tipos de datos no son adecuados.

Solución chapuza: Dim cDatos As Collection = ["." : ","]
cDatos.Clear

y ya me dejad hacer cDatos.Add(valorX, "keyX")