Estoy aprendiendo Gambas, quiero poner encabezados a un gridview, con un ejemplo que obtuve no tengo problema, escribo la parte donde defino el Gridview

Public Sub definirGridviewDatos()
  
  With Gridviewdatos
    .header = 3 
    .rows.count = 10 
    .columns.count = 3 
    .Columns[0].title = "Primera Columna" 
    .Columns[1].title = "Segunda Columna" 
    .Columns[2].title = "Tercera Columna" 
    .Columns[0].width = 120 
    .Columns[1].width = 120 
    .Columns[2].width = 120
    .font.name = "Sans" 
    .font.size = 9 
    .Background = 16777215 
    .Foreground = 0 
  End With 
  
End

Pero al aumentar una columna más, ya no aparecen los encabezados, simplemente lo cambié así:

Public Sub definirGridviewDatos()
  
  With Gridviewdatos
    .header = 4                                                   'cambié de 3 a 4
    .rows.count = 10 
    .columns.count = 4                                        'cambié de 3 a 4
    .Columns[0].title = "Primera Columna" 
    .Columns[1].title = "Segunda Columna" 
    .Columns[2].title = "Tercera Columna" 
    .Columns[3].title = "Cuarta  Columna"            'línea agregada
    .Columns[0].width = 120 
    .Columns[1].width = 120 
    .Columns[2].width = 120
    .Columns[3].width = 120                              'línea agregada
    .font.name = "Sans" 
    .font.size = 9 
    .Background = 16777215 
    .Foreground = 0 
  End With 
  
End

Y así ya no me aparecen los encabezados. ¿qué estoy haciendo mal?

No tienes que definir .header. eso es para si quieres encabezados verticales, horizontales, ambos o ninguno (0,1,2,3). Un número mayor genera comportamientos raros.
El número de columnas es gridview1.columns.count=4

Saludos